Ядерное оценивание функций от условных распределений

Abstract

Предлагается подход к непараметрическому ядерному оцениванию, позволяющий с единых позиций идентифицировать исследуемую систему в широком смысле. Наряду с классическими оценками типа Надарая — Ватсона исследуются оценки полиномиальной аппроксимации, дающие лучшие результаты, в частности, в задачах прогнозирования. Рассматриваются примеры применения алгоритмов для анализа и прогнозирования экономических показателей (производственной функции и ее характеристик) и экономических временных рядов (цен на акции и сырье). Для специалистов-аналитиков, занимающихся обработкой информации, управлением, прогнозом и работающих в условиях существенной неопределенности модели.