Конспект лекций по теории случайных процессов

Abstract

Пособие содержит теоретический материал по основным разделам курса: спектральная теория случайных процессов, стохастические интегралы и дифференциалы, элементы статистики случайных процессов. Особое внимание уделено вопросам прогнозирования процессов, а также марковским процессам в теории массового обслуживания. Предназначено для студентов 4-го курса математического факультета. Может быть полезно студентам-физикам при изучении теории вероятностей и математической статистики, а также многих специальных курсов в рамках специализаций «Математическое моделирование», «Математические методы и модели в экономике» и «Статистическая физика».